Сравнение SIXH с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
SIXH и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и LGLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и LGLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 23.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 2.28%.
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и LGLV
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.
Доходность на риск
SIXH vs. LGLV — Ранг доходности на риск
SIXH
LGLV
Сравнение SIXH c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | LGLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.36 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.59 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.49 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 2.04 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.36 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.78 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и LGLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и LGLV
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности LGLV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и LGLV
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и LGLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -36.64% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.65% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -17.49% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -5.25% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -3.19% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.33% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и LGLV
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеют волатильность 3.09% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.12% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 6.61% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 12.73% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 12.92% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 16.10% | -5.93% |