Сравнение SIXH с INDF
SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. SIXH is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for INDF.
Доходность
Сравнение доходности SIXH и INDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIXH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXH и INDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 9.84% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 1.97% |
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 8.17% | 6.32% | 19.86% | -5.28% | 11.95% | 24.44% |
Correlation
The correlation between SIXH and INDF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between SIXH and INDF has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXH vs. INDF — Ранг доходности на риск
SIXH
INDF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIXH c INDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXH | INDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXH и INDF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXH | INDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и INDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXH | INDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | — | — |
Сравнение комиссий SIXH и INDF
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и INDF
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как INDF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 21.29% | 21.29% | 6.15% | 8.84% | 3.12% | 1.58% | 0.00% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
SIXH and INDF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.85% for SIXH.
SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while INDF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.75% for INDF.
Подберите оптимальное распределение для SIXH и INDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор