PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. SIXH is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%2.33%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between SIXH and INDF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between SIXH and INDF shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXH и INDF

Секторы
SIXH
INDF

Потребительский защитный сектор

23.2%

-

Технологии

20.2%

-

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Здравоохранение

12.6%

-

Финансовые услуги

9.7%
100.0%

Промышленность

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

1.4%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
INDF

-

Технологии

SIXH
20.2%
INDF

-

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
INDF

-

Здравоохранение

SIXH
12.6%
INDF

-

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
INDF
100.0%

Промышленность

SIXH
7.8%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
INDF

-

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
INDF

-

Недвижимость

SIXH
1.4%
INDF

-

Энергетика

SIXH
0.1%
INDF

-

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

SIXH vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

—

—

Просадки

Сравнение просадок SIXH и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

—

—

Сравнение комиссий SIXH и INDF

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и INDF

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and INDF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.90% for SIXH.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while INDF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор