Сравнение SIXH с FLLV
SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 9.57%/yr vs 10.65%/yr for FLLV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.29%/yr for FLLV.
Доходность
Сравнение доходности SIXH и FLLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 11.83%.
SIXH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
FLLV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXH и FLLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 9.84% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 11.83% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 23.03% |
Correlation
The correlation between SIXH and FLLV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.60 |
The correlation between SIXH and FLLV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXH vs. FLLV — Ранг доходности на риск
SIXH
FLLV
Сравнение SIXH c FLLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXH | FLLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.73 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 17.45 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXH и FLLV
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и FLLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXH | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -33.95% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -4.90% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -14.01% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -18.40% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.92% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -3.24% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.33% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и FLLV
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.30%, в то время как у Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXH | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.65% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 6.18% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 8.45% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 13.27% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 15.66% | -5.54% |
Сравнение комиссий SIXH и FLLV
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и FLLV
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FLLV в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.78% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXH and FLLV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLLV has higher volatility (2.65%) compared to SIXH (2.30%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs FLLV's -33.95%.
On 5-year performance, FLLV leads with 10.65% vs 9.57% for SIXH. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 10.65% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
FLLV has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.85% for SIXH.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.29% for FLLV.
FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXH и FLLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор