Сравнение SIXH с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
SIXH и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 7.67% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 4.08% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.
SIXH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и DFUS
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
SIXH vs. DFUS — Ранг доходности на риск
SIXH
DFUS
Сравнение SIXH c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.54 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.30 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.61 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и DFUS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и DFUS
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.84% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и DFUS
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -24.62% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -12.31% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -6.29% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -6.00% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.60% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и DFUS
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.04%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.45% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 9.77% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 18.53% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.38% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 17.38% | -7.21% |