Сравнение DFUS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFUS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUS или SPY.
Основные характеристики
| DFUS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.83% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 40.61% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 9.78% | 10.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.14 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.29% |
| Макс. просадка | -24.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFUS и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUS показывает доходность 26.83%, а SPY немного выше – 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и SPY
DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и SPY
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и SPY
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и SPY
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.