PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DFUS is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, DFUS returned 12.97%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUS показывает доходность 13.96%, а SPY немного ниже – 13.49%.

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам DFUS и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%24.34%26.36%-18.34%12.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%13.06%

Correlation

The correlation between DFUS and SPY is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

1.00

The correlation between DFUS and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и SPY

Секторы
DFUS
SPY

Технологии

36.4%
36.9%

Финансовые услуги

13.1%
12.5%

Здравоохранение

9.6%
9.4%

Промышленность

9.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

3.8%
3.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

DFUS
36.4%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

DFUS
13.1%
SPY
12.5%

Здравоохранение

DFUS
9.6%
SPY
9.4%

Промышленность

DFUS
9.2%
SPY
7.6%

Потребительский циклический сектор

DFUS
9.0%
SPY
8.9%

Коммуникационные услуги

DFUS
9.0%
SPY
9.7%

Потребительский защитный сектор

DFUS
4.6%
SPY
4.8%

Энергетика

DFUS
3.8%
SPY
3.4%

Коммунальные услуги

DFUS
2.7%
SPY
2.6%

Сырьевые материалы

DFUS
2.3%
SPY
1.9%

Недвижимость

DFUS
0.1%
SPY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFATDFUS с DFAC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DFUS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.87

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.57

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.71

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

11.55

+0.24

DFUS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUS и SPY

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-55.19%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.88%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-18.76%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-24.50%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.20%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-9.01%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.08%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и SPY

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.25% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.10%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.32%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

12.88%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.21%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.96%

-0.79%

Сравнение комиссий DFUS и SPY

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и SPY

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DFUS and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (4.25%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 12.97% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.84% for DFUS.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор