PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DFUS is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, DFUS returned 12.97%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам DFUS и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%24.34%26.36%-18.34%12.07%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%17.00%

Correlation

The correlation between DFUS and QQQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between DFUS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и QQQ

Секторы
DFUS
QQQ

Технологии

36.4%
60.9%

Финансовые услуги

13.1%
0.2%

Здравоохранение

9.6%
3.6%

Промышленность

9.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.0%
13.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.3%

Энергетика

3.8%
0.5%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Сырьевые материалы

2.3%
1.0%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

DFUS
36.4%
QQQ
60.9%

Финансовые услуги

DFUS
13.1%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

DFUS
9.6%
QQQ
3.6%

Промышленность

DFUS
9.2%
QQQ
2.7%

Потребительский циклический сектор

DFUS
9.0%
QQQ
10.7%

Коммуникационные услуги

DFUS
9.0%
QQQ
13.1%

Потребительский защитный сектор

DFUS
4.6%
QQQ
6.3%

Энергетика

DFUS
3.8%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

DFUS
2.7%
QQQ
1.1%

Сырьевые материалы

DFUS
2.3%
QQQ
1.0%

Недвижимость

DFUS
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

DFUS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFUS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.47

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.05

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.40

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

7.62

+4.16

DFUS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUS и QQQ

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-82.97%

+58.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.96%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-22.77%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-35.12%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.76%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-32.61%

+26.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.77%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и QQQ

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) составляет 4.25%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.44%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

16.38%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

19.56%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

22.97%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

22.53%

-5.36%

Сравнение комиссий DFUS и QQQ

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и QQQ

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFUS and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to DFUS (4.25%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 14.96% vs 12.97% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.96% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

DFUS has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.42% for QQQ.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.18% for QQQ.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор