Сравнение DFUS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Invesco QQQ (QQQ).
DFUS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUS или QQQ.
Корреляция
Корреляция между DFUS и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и QQQ
Основные характеристики
DFUS:
1.87
QQQ:
1.24
DFUS:
2.49
QQQ:
1.71
DFUS:
1.34
QQQ:
1.23
DFUS:
2.89
QQQ:
1.69
DFUS:
11.61
QQQ:
5.86
DFUS:
2.15%
QQQ:
3.91%
DFUS:
13.40%
QQQ:
18.44%
DFUS:
-24.62%
QQQ:
-82.98%
DFUS:
-0.69%
QQQ:
-2.65%
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.31%.
DFUS
3.64%
3.64%
12.79%
27.25%
N/A
N/A
QQQ
2.31%
2.31%
14.13%
26.19%
19.85%
18.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и QQQ
DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUS и QQQ
DFUS
QQQ
Сравнение DFUS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и QQQ
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QQQ в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 1.00% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и QQQ
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и QQQ
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) составляет 4.11%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.