Сравнение DFUS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Invesco QQQ (QQQ).
DFUS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUS или QQQ.
Основные характеристики
| DFUS | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.82% | 7.65% |
| Дох-ть за 1 год | 27.79% | 37.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 11.98% | 16.29% |
| Макс. просадка | -24.62% | -82.98% |
| Current Drawdown | -1.23% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между DFUS и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и QQQ
С начала года, DFUS показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 7.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и QQQ
DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и QQQ
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 1.19% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и QQQ
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и QQQ
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) составляет 4.16%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.