Сравнение DFUS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFUS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUS или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFUS и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и VTI
Основные характеристики
DFUS:
0.48
VTI:
0.47
DFUS:
0.80
VTI:
0.80
DFUS:
1.12
VTI:
1.12
DFUS:
0.49
VTI:
0.49
DFUS:
1.96
VTI:
1.99
DFUS:
4.84%
VTI:
4.76%
DFUS:
19.71%
VTI:
20.05%
DFUS:
-24.62%
VTI:
-55.45%
DFUS:
-10.53%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUS показывает доходность -6.33%, а VTI немного выше – -6.29%.
DFUS
-6.33%
-3.01%
-4.50%
8.81%
N/A
N/A
VTI
-6.29%
-2.99%
-4.58%
8.93%
15.18%
11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и VTI
DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUS и VTI
DFUS
VTI
Сравнение DFUS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и VTI
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 1.15% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и VTI
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и VTI
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.20% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.