Сравнение DFUS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFUS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUS или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFUS и VTI составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и VTI
Основные характеристики
DFUS:
1.87
VTI:
1.87
DFUS:
2.49
VTI:
2.50
DFUS:
1.34
VTI:
1.34
DFUS:
2.89
VTI:
2.86
DFUS:
11.61
VTI:
11.41
DFUS:
2.15%
VTI:
2.15%
DFUS:
13.40%
VTI:
13.18%
DFUS:
-24.62%
VTI:
-55.45%
DFUS:
-0.69%
VTI:
-0.64%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUS показывает доходность 3.64%, а VTI немного ниже – 3.60%.
DFUS
3.64%
3.64%
12.79%
27.25%
N/A
N/A
VTI
3.60%
3.60%
12.61%
26.85%
14.70%
13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и VTI
DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUS и VTI
DFUS
VTI
Сравнение DFUS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и VTI
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 1.00% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и VTI
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и VTI
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.11% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.