PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFUS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUS с VTI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

DFUS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUS или VTI.

Корреляция

Корреляция между DFUS и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUS:

0.55

VTI:

0.54

Коэф-т Сортино

DFUS:

0.88

VTI:

0.88

Коэф-т Омега

DFUS:

1.13

VTI:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFUS:

0.55

VTI:

0.55

Коэф-т Мартина

DFUS:

2.05

VTI:

2.08

Индекс Язвы

DFUS:

5.22%

VTI:

5.13%

Дневная вол-ть

DFUS:

19.99%

VTI:

20.31%

Макс. просадка

DFUS:

-24.62%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DFUS:

-5.12%

VTI:

-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -0.72%.

DFUS

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-2.01%

1 год

10.84%

3 года

15.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-0.72%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-2.17%

1 год

10.81%

3 года

14.74%

5 лет

15.66%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий DFUS и VTI

DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUS и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг риск-скорректированной доходности DFUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и VTI

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		1.08%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и VTI

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и VTI

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.80% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...