PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с AVUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFUS returned 12.74%/yr vs 12.77%/yr for AVUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.23%.

DFUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.51%
1 год
24.34%
3 года*
20.81%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

AVUS

1 день
-1.42%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.23%
6 месяцев
12.09%
1 год
29.84%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и AVUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		8.60%17.46%24.34%26.36%-18.34%12.07%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.23%16.68%20.43%21.77%-13.82%9.03%

Correlation

The correlation between DFUS and AVUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between DFUS and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и AVUS

Секторы
DFUS
AVUS

Технологии

37.7%
30.5%

Финансовые услуги

11.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.3%

Промышленность

9.4%
11.2%

Здравоохранение

8.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.2%

Энергетика

3.5%
6.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
2.6%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

DFUS
37.7%
AVUS
30.5%

Финансовые услуги

DFUS
11.7%
AVUS
14.5%

Потребительский циклический сектор

DFUS
10.2%
AVUS
11.4%

Коммуникационные услуги

DFUS
10.1%
AVUS
9.3%

Промышленность

DFUS
9.4%
AVUS
11.2%

Здравоохранение

DFUS
8.6%
AVUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

DFUS
4.4%
AVUS
4.2%

Энергетика

DFUS
3.5%
AVUS
6.8%

Коммунальные услуги

DFUS
2.2%
AVUS
2.3%

Сырьевые материалы

DFUS
2.0%
AVUS
2.6%

Недвижимость

DFUS
0.1%
AVUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с QQQ
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с VV

Доходность на риск

DFUS vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUSAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.36

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.19

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.82

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

17.01

-4.94

DFUS vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUS и AVUS

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-37.04%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.85%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.74%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-22.19%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-1.93%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.06%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.76%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и AVUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.76%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.83%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.73%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.36%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

20.83%

-3.57%

Сравнение комиссий DFUS и AVUS

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и AVUS

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AVUS в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.19%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.85%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFUS and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (5.17%) compared to AVUS (4.76%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 12.77% vs 12.74% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 12.77% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

AVUS has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.85% for DFUS.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор