PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUS с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUS и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и AVUS


2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
-0.32%16.68%20.43%21.77%-13.82%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью -0.32%.


DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*

AVUS

1 день
2.83%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.80%
1 год
21.65%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий DFUS и AVUS

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUS vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUSAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.72

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.72

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.50

-1.19

DFUS vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUSAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.69

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFUS и AVUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и AVUS

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности AVUS в 1.04%


TTM2025202420232022202120202019
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.04%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и AVUS

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и AVUS.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUSAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-37.04%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.01%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.24%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.21%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.63%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и AVUS

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.45% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUSAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.36%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.72%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

18.80%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.33%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

21.04%

-3.66%