PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US25434V4014

CUSIP

25434V401

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

14 июн. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

us.dimensional.com

Класс актива

Акции

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DFUS с VTI DFUS с VOO DFUS с DFAT DFUS с SPY DFUS с QQQ DFUS с SCHD DFUS с VUG DFUS с VGT DFUS с VIG DFUS с VBTLX
Популярные сравнения:
DFUS с VTI DFUS с VOO DFUS с DFAT DFUS с SPY DFUS с QQQ DFUS с SCHD DFUS с VUG DFUS с VGT DFUS с VIG DFUS с VBTLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional U.S. Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.76%
12.53%
DFUS (Dimensional U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dimensional U.S. Equity ETF показал доход в 26.67% с начала года и 33.61% за последние 12 месяцев.


DFUS

С начала года

26.67%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

13.76%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.27%5.43%3.18%-4.05%4.66%3.13%1.75%2.04%2.06%-0.80%26.67%
20236.34%-2.21%3.00%1.19%0.51%6.93%3.55%-1.76%-4.66%-2.60%9.29%5.08%26.36%
2022-5.61%-2.64%3.42%-9.12%0.20%-8.37%9.30%-3.82%-9.04%8.45%5.15%-5.57%-18.34%
20211.32%2.15%2.89%-4.52%6.72%-0.91%4.07%11.90%

Комиссия

Комиссия DFUS составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DFUS среди ETFs на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DFUS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUS, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.652.53
Коэффициент Сортино DFUS, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.513.39
Коэффициент Омега DFUS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.47
Коэффициент Кальмара DFUS, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.883.65
Коэффициент Мартина DFUS, с текущим значением в 17.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.0516.21
DFUS
^GSPC

Dimensional U.S. Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.53
DFUS (Dimensional U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dimensional U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.70202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.67$0.69$0.62$0.44

Дивидендный доход

1.03%1.33%1.48%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.43
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.69
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.62
2021$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-0.53%
DFUS (Dimensional U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dimensional U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 24.62%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Dimensional U.S. Equity ETF составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.62%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.489
-8.66%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.53%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-5.07%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-4.52%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dimensional U.S. Equity ETF составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.97%
DFUS (Dimensional U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)