PortfoliosLab logo
Сравнение DFUS с DFAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFUS и DFAT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.57%
13.80%
DFUS
DFAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUS:

0.51

DFAT:

-0.12

Коэф-т Сортино

DFUS:

0.83

DFAT:

-0.01

Коэф-т Омега

DFUS:

1.12

DFAT:

1.00

Коэф-т Кальмара

DFUS:

0.52

DFAT:

-0.11

Коэф-т Мартина

DFUS:

2.09

DFAT:

-0.35

Индекс Язвы

DFUS:

4.79%

DFAT:

8.28%

Дневная вол-ть

DFUS:

19.70%

DFAT:

23.70%

Макс. просадка

DFUS:

-24.62%

DFAT:

-26.12%

Текущая просадка

DFUS:

-11.13%

DFAT:

-18.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью -11.36%.


DFUS

С начала года

-6.96%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-5.15%

1 год

8.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAT

С начала года

-11.36%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-10.21%

1 год

-3.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUS и DFAT

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFAT в 0.34%.


График комиссии DFAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAT: 0.34%
График комиссии DFUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFUS: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUS и DFAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUS
Ранг риск-скорректированной доходности DFUS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

DFAT
Ранг риск-скорректированной доходности DFAT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUS c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFUS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFUS: 0.51
DFAT: -0.12
Коэффициент Сортино DFUS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFUS: 0.83
DFAT: -0.01
Коэффициент Омега DFUS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFUS: 1.12
DFAT: 1.00
Коэффициент Кальмара DFUS, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFUS: 0.52
DFAT: -0.11
Коэффициент Мартина DFUS, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFUS: 2.09
DFAT: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа DFAT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.12
DFUS
DFAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFAT

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DFAT в 1.59%


TTM2024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
1.15%1.04%1.33%1.48%0.85%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.59%1.31%1.34%1.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFAT

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.13%
-18.88%
DFUS
DFAT

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFAT

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеют волатильность 14.21% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
14.67%
DFUS
DFAT