Сравнение DFUS с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
DFUS и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUS и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUS и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.24%.
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и DFAT
DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
DFUS vs. DFAT — Ранг доходности на риск
DFUS
DFAT
Сравнение DFUS c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUS | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.57 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.60 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 5.87 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUS | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFUS и DFAT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и DFAT
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFAT в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и DFAT
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUS | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -26.12% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.60% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.07% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -6.42% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.99% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и DFAT
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеют волатильность 5.45% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUS | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 12.13% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 22.40% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 21.72% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 21.72% | -4.34% |