Сравнение DFUS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFUS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUS или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFUS и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и VOO
Основные характеристики
DFUS:
0.60
VOO:
0.69
DFUS:
0.88
VOO:
0.99
DFUS:
1.12
VOO:
1.13
DFUS:
0.81
VOO:
0.95
DFUS:
2.67
VOO:
3.15
DFUS:
3.26%
VOO:
3.03%
DFUS:
14.41%
VOO:
13.88%
DFUS:
-24.62%
VOO:
-33.99%
DFUS:
-8.13%
VOO:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.36%.
DFUS
-3.82%
-2.98%
-0.10%
9.55%
N/A
N/A
VOO
-3.36%
-3.02%
-0.09%
10.26%
19.78%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и VOO
DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUS и VOO
DFUS
VOO
Сравнение DFUS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и VOO
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и VOO
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и VOO
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.93% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.