Сравнение DFUS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFUS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUS или VOO.
Основные характеристики
| DFUS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.24% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 38.73% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 19.79 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.33% |
| Макс. просадка | -24.62% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFUS и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUS показывает доходность 26.24%, а VOO немного выше – 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и VOO
DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и VOO
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и VOO
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и VOO
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.