PortfoliosLab logo
Сравнение DFUS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFUS и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.48%
37.34%
DFUS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUS:

0.48

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

DFUS:

0.80

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

DFUS:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFUS:

0.49

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

DFUS:

1.96

VOO:

2.27

Индекс Язвы

DFUS:

4.84%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

DFUS:

19.71%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DFUS:

-24.62%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DFUS:

-10.53%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


DFUS

С начала года

-6.33%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-4.50%

1 год

8.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUS и VOO

DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFUS: 0.11%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUS
Ранг риск-скорректированной доходности DFUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFUS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFUS: 0.48
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино DFUS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFUS: 0.80
VOO: 0.88
Коэффициент Омега DFUS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFUS: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DFUS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFUS: 0.49
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина DFUS, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFUS: 1.96
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.54
DFUS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и VOO

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
1.15%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и VOO

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.53%
-9.90%
DFUS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и VOO

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.20% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
13.96%
DFUS
VOO