Сравнение SIXH с BRK-B
SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) is Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SIXH returned 9.01%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SIXH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
SIXH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам SIXH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 7.46% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 32.77% |
Correlation
The correlation between SIXH and BRK-B is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г. | 0.54 |
The correlation between SIXH and BRK-B shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SIXH
BRK-B
Сравнение SIXH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.27 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | -0.57 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.18 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.61 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.48 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и BRK-B
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -53.86% | +42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -9.42% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -14.95% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -26.58% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -11.33% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -11.07% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 4.46% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и BRK-B
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.31%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.72% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 10.70% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 14.32% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 17.11% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 19.43% | -9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и BRK-B
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.89% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
SIXH and BRK-B have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs BRK-B's -53.86%.
SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор