Сравнение SIXH с AIVC
SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index. SIXH is actively managed, while AIVC is passively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 9.77%/yr vs 15.33%/yr for AIVC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.
Доходность
Сравнение доходности SIXH и AIVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 49.41%.
SIXH
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
AIVC
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- 43.18%
- С начала года
- 49.41%
- 1 год
- 87.08%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам SIXH и AIVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 11.59% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 49.41% | 39.94% | 18.22% | 39.28% | -38.91% | -7.23% | 56.11% |
Correlation
The correlation between SIXH and AIVC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.13 |
The correlation between SIXH and AIVC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXH vs. AIVC — Ранг доходности на риск
SIXH
AIVC
Сравнение SIXH c AIVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXH | AIVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.90 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 16.15 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXH и AIVC
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и AIVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXH | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -56.11% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -17.85% | +13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -32.55% | +23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -53.58% | +41.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.85% | +17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -16.35% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 5.41% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и AIVC
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.30%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXH | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 12.82% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 28.76% | -22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 33.92% | -26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 31.10% | -20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 27.33% | -17.22% |
Сравнение комиссий SIXH и AIVC
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и AIVC
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности AIVC в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.11% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXH and AIVC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIVC has higher volatility (12.82%) compared to SIXH (2.30%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs AIVC's -56.11%.
On 5-year performance, AIVC leads with 15.33% vs 9.77% for SIXH. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AIVC has performed better with a 15.33% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.11% for AIVC.
SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while AIVC is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Amplify. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.59% for AIVC.
AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXH и AIVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор