Сравнение AIVC с PSI
AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 15.49%/yr vs 30.89%/yr for PSI. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности AIVC и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIVC показывает доходность 62.32%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%. За последние 10 лет акции AIVC уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 15.49% против 30.89% соответственно.
AIVC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 60.29%
- С начала года
- 62.32%
- 1 год
- 99.49%
- 3 года*
- 44.04%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 15.49%
- Всё время*
- 15.71%
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $813.67K | $1.19M | $2.78M | |
| $80.31M | $65.33M | $74.96M |
Сравнение доходности по годам AIVC и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 62.32% | 39.94% | 18.22% | 39.28% | -38.91% | -7.23% | 41.45% | 27.78% | -18.62% | 35.42% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between AIVC and PSI is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between AIVC and PSI shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AIVC и PSI
Секторы
AIVC
PSI
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIVC
PSI
Потребительский циклический сектор
AIVC
PSI
-
Коммуникационные услуги
AIVC
PSI
-
Промышленность
AIVC
PSI
Финансовые услуги
AIVC
PSI
-
Сырьевые материалы
AIVC
-
PSI
-
Потребительский защитный сектор
AIVC
-
PSI
-
Энергетика
AIVC
-
PSI
-
Здравоохранение
AIVC
-
PSI
-
Недвижимость
AIVC
-
PSI
-
Коммунальные услуги
AIVC
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVC vs. PSI — Ранг доходности на риск
AIVC
PSI
Сравнение AIVC c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIVC | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.94 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 17.08 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIVC и PSI
Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.11% | -62.96% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -35.74% | +12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.55% | -41.07% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | -44.85% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.11% | -44.85% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -23.97% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -15.92% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 8.23% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVC и PSI
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) составляет 13.78%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что AIVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 22.56% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 44.01% | -13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.45% | 50.32% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 40.71% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 36.61% | -9.06% |
Сравнение комиссий AIVC и PSI
AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVC и PSI
Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.11% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
AIVC and PSI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to AIVC (13.78%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs PSI's -62.96%.
On 10-year performance, PSI leads with 30.89% vs 15.49% for AIVC. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 13.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSI has performed better with a 30.89% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.
AIVC has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.03% for PSI.
AIVC is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.56% for PSI.
AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIVC и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор