PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 17.12%/yr vs 34.28%/yr for PSI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 79.45%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%. За последние 10 лет акции AIVC уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 17.12% против 34.28% соответственно.

AIVC

1 день
-1.33%
1 месяц
30.74%
С начала года
79.45%
6 месяцев
79.35%
1 год
151.70%
3 года*
51.42%
5 лет*
20.46%
10 лет*
17.12%

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		79.45%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between AIVC and PSI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.69

The correlation between AIVC and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и PSI

Секторы
AIVC
PSI

Технологии

91.2%
97.6%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
PSI
97.6%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
PSI

-

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
PSI

-

Сырьевые материалы

AIVC

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

PSI

-

Энергетика

AIVC

-

PSI

-

Здравоохранение

AIVC

-

PSI

-

Промышленность

AIVC

-

PSI
2.4%

Недвижимость

AIVC

-

PSI

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с CHPSAIVC с GAMR
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

AIVC vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.14

5.58

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.21

5.11

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.69

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.82

13.59

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.63

49.28

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 5.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

5.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.98

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AIVC и PSI

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-62.96%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-15.48%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-41.07%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-44.85%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-44.85%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-15.94%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.26%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и PSI

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) составляет 11.07%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что AIVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

13.60%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

30.09%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

37.75%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

37.85%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

35.09%

-8.16%

Сравнение комиссий AIVC и PSI

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и PSI

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and PSI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to AIVC (11.07%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.28% vs 17.12% for AIVC. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.28% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

AIVC has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.05% for PSI.

AIVC is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 5.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор