PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIVC с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с TCAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. AIVC is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, AIVC returned 99.49% vs 89.45% for TCAI. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVC показывает доходность 62.32%, а TCAI немного ниже – 60.86%.

AIVC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
60.29%
С начала года
62.32%
1 год
99.49%
3 года*
44.04%
5 лет*
16.45%
10 лет*
15.49%
Всё время*
15.71%

TCAI

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
44.60%
С начала года
60.86%
1 год
89.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
88.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIVC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
$813.67K$1.19M$2.78M

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF
$4.27M$5.30M$6.63M

Сравнение доходности по годам AIVC и TCAI

2026 (YTD)2025
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		62.32%23.23%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		60.86%17.27%

Correlation

The correlation between AIVC and TCAI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.85

The correlation between AIVC and TCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и TCAI

Секторы
AIVC
TCAI

Технологии

91.0%
44.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.2%

Промышленность

1.7%
30.5%

Финансовые услуги

0.0%
7.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Технологии

AIVC
91.0%
TCAI
44.4%

Потребительский циклический сектор

AIVC
5.0%
TCAI
2.1%

Коммуникационные услуги

AIVC
2.1%
TCAI
2.2%

Промышленность

AIVC
1.7%
TCAI
30.5%

Финансовые услуги

AIVC
0.0%
TCAI
7.2%

Сырьевые материалы

AIVC

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

TCAI

-

Энергетика

AIVC

-

TCAI
3.9%

Здравоохранение

AIVC

-

TCAI

-

Недвижимость

AIVC

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

AIVC

-

TCAI
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с PXQAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с GAMRAIVC с BITYAIVC с PSI
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

AIVC vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг доходности на риск TCAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIVC c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVCTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.16

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.54

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.12

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

12.13

+2.83

AIVC vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа TCAI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и TCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVC и TCAI

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-28.82%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-28.82%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-18.06%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-4.87%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

7.40%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и TCAI

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) составляет 13.78%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что AIVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

19.03%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.12%

35.70%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.45%

41.68%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

41.68%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

41.68%

-14.13%

Сравнение комиссий AIVC и TCAI

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и TCAI

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and TCAI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAI has higher volatility (19.03%) compared to AIVC (13.78%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs TCAI's -28.82%.

On 1-year performance, AIVC leads with 99.49% vs 89.45% for TCAI. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 13.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 99.49% return vs 89.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

AIVC has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.03% for TCAI.

AIVC is categorized as Technology Equities, while TCAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Amplify and Tortoise. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.65% for TCAI.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор