PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIVC с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с GAMR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 15.49%/yr vs 12.42%/yr for GAMR. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 62.32%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции AIVC превзошли акции GAMR по среднегодовой доходности: 15.49% против 12.42% соответственно.

AIVC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
60.29%
С начала года
62.32%
1 год
99.49%
3 года*
44.04%
5 лет*
16.45%
10 лет*
15.49%
Всё время*
15.71%

GAMR

1 день
-0.77%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.02%
С начала года
5.69%
1 год
9.66%
3 года*
17.28%
5 лет*
2.07%
10 лет*
12.42%
Всё время*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIVC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
$813.67K$1.19M$2.78M

GAMR

Amplify Video Game Leaders ETF
$82.01K$77.83K$103.64K

Сравнение доходности по годам AIVC и GAMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		62.32%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		5.69%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%

Correlation

The correlation between AIVC and GAMR is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.69

The correlation between AIVC and GAMR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и GAMR

Секторы
AIVC
GAMR

Технологии

91.0%
66.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
19.6%

Промышленность

1.7%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.0%
GAMR
66.2%

Потребительский циклический сектор

AIVC
5.0%
GAMR
11.2%

Коммуникационные услуги

AIVC
2.1%
GAMR
19.6%

Промышленность

AIVC
1.7%
GAMR

-

Финансовые услуги

AIVC
0.0%
GAMR
0.6%

Сырьевые материалы

AIVC

-

GAMR

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

GAMR

-

Энергетика

AIVC

-

GAMR

-

Здравоохранение

AIVC

-

GAMR

-

Недвижимость

AIVC

-

GAMR

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

GAMR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с PXQAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с SMHAIVC с BITYAIVC с PSI
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с HACKGAMR с FDIS

Доходность на риск

AIVC vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIVC c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVCGAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
0.41

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.71

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

0.33

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

0.71

+14.24

AIVC vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVC и GAMR

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, примерно равная максимальной просадке GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и GAMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-55.37%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-29.36%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-29.36%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-50.57%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-55.37%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-11.93%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-22.02%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

13.56%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и GAMR

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

6.43%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.12%

18.75%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.45%

23.73%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

24.68%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

24.39%

+3.16%

Сравнение комиссий AIVC и GAMR

И AIVC, и GAMR имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и GAMR

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GAMR в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.49%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and GAMR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (13.78%) compared to GAMR (6.43%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs GAMR's -55.37%.

On 10-year performance, AIVC leads with 15.49% vs 12.42% for GAMR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVC has performed better with a 15.49% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC and GAMR have the same expense ratio: 0.59% per year.

GAMR has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.11% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while GAMR is Gaming. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и GAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор