PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с GAMR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 17.12%/yr vs 12.82%/yr for GAMR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 79.45%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции AIVC превзошли акции GAMR по среднегодовой доходности: 17.12% против 12.82% соответственно.

AIVC

1 день
-1.33%
1 месяц
30.74%
С начала года
79.45%
6 месяцев
79.35%
1 год
151.70%
3 года*
51.42%
5 лет*
20.46%
10 лет*
17.12%

GAMR

1 день
-0.83%
1 месяц
13.55%
С начала года
3.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
19.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и GAMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		79.45%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.68%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%

Correlation

The correlation between AIVC and GAMR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2016 г.

0.70

The correlation between AIVC and GAMR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и GAMR

Секторы
AIVC
GAMR

Технологии

91.2%
66.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
25.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%
8.7%

Финансовые услуги

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
GAMR
66.0%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
GAMR
25.0%

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
GAMR
8.7%

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
GAMR
0.1%

Сырьевые материалы

AIVC

-

GAMR

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

GAMR

-

Энергетика

AIVC

-

GAMR

-

Здравоохранение

AIVC

-

GAMR

-

Промышленность

AIVC

-

GAMR

-

Недвижимость

AIVC

-

GAMR

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

GAMR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с CHPSAIVC с IXN
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с HACK

Доходность на риск

AIVC vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCGAMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.14

0.89

+4.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.21

1.30

+3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.17

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.82

0.68

+10.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.63

1.55

+35.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCGAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

0.89

+4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AIVC и GAMR

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, примерно равная максимальной просадке GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и GAMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-55.37%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-29.36%

+15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-29.36%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-50.57%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-55.37%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-13.61%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-22.13%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

12.82%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и GAMR

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

5.88%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

17.37%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

22.32%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

24.35%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

24.27%

+2.66%

Сравнение комиссий AIVC и GAMR

И AIVC, и GAMR имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и GAMR

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GAMR в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and GAMR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (11.07%) compared to GAMR (5.88%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs GAMR's -55.37%.

On 10-year performance, AIVC leads with 17.12% vs 12.82% for GAMR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVC has performed better with a 17.12% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC and GAMR have the same expense ratio: 0.59% per year.

GAMR has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while GAMR is Gaming. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и GAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор