PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXD с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXD с ERX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). SIXD is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности SIXD и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 60.67%.

SIXD

1 день
-1.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.75%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
-3.70%
1 месяц
1.27%
С начала года
60.67%
6 месяцев
53.82%
1 год
91.32%
3 года*
22.03%
5 лет*
27.77%
10 лет*
-10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXD и ERX

2026 (YTD)2025
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		5.75%-0.18%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		60.67%2.04%

Correlation

The correlation between SIXD and ERX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов SIXD и ERX

Секторы
SIXD
ERX

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SIXD
36.2%
ERX

-

Финансовые услуги

SIXD
11.9%
ERX

-

Коммуникационные услуги

SIXD
10.9%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

SIXD
10.1%
ERX

-

Здравоохранение

SIXD
8.4%
ERX

-

Промышленность

SIXD
8.1%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

SIXD
4.9%
ERX

-

Энергетика

SIXD
3.5%
ERX
100.0%

Коммунальные услуги

SIXD
2.3%
ERX

-

Недвижимость

SIXD
1.9%
ERX

-

Сырьевые материалы

SIXD
1.8%
ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SIXD:
SIXD с AIOOSIXD с CAOSSIXD с APRTSIXD с ARLUSIXD с BAPRSIXD с CPSPSIXD с APRB
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

SIXD vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXD
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXD c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXD vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXDERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

-0.09

+1.80

Просадки

Сравнение просадок SIXD и ERX

Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXDERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-99.54%

+94.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-91.89%

+90.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-67.03%

+66.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXD и ERX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXDERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

41.05%

-33.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

51.99%

-44.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

69.14%

-61.58%

Сравнение комиссий SIXD и ERX

SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXD и ERX

SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.67%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXD and ERX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for SIXD.

SIXD is categorized as Defined Outcome, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Allianz and Direxion. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 1.09% for ERX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXD и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор