Сравнение SIXD с ERX
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). SIXD is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 35.91%.
SIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -14.52%
- 6 месяцев
- 35.91%
- С начала года
- 35.91%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- -11.45%
Сравнение доходности по годам SIXD и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 6.51% | -0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 35.91% | 4.26% |
Correlation
The correlation between SIXD and ERX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. ERX — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ERX
Сравнение SIXD c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и ERX
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -99.54% | +94.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -93.14% | +92.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -67.13% | +66.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 41.71% | -33.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 51.83% | -44.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 68.95% | -61.20% |
Сравнение комиссий SIXD и ERX
SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и ERX
SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXD and ERX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for SIXD.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Allianz and Direxion. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор