Сравнение SIXD с BNO
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. SIXD is actively managed, while BNO is passively managed. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SIXD charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 60.35%.
SIXD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $1.47M | $1.41M | $6.81M |
Сравнение доходности по годам SIXD и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 8.65% | -0.00% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | 1.40% |
Correlation
The correlation between SIXD and BNO is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. BNO — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение SIXD c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и BNO
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -87.06% | +82.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -24.48% | +24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -39.98% | +39.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 45.01% | -37.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 36.51% | -28.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 37.04% | -29.39% |
Сравнение комиссий SIXD и BNO
SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и BNO
Ни SIXD, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXD and BNO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
SIXD and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Allianz and USCF. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор