Сравнение SIXD с CAOS
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.
SIXD
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXD и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 5.75% | -0.18% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.90% | -0.08% |
Correlation
The correlation between SIXD and CAOS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение распределения секторов SIXD и CAOS
Секторы
SIXD
CAOS
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SIXD
CAOS
Финансовые услуги
SIXD
CAOS
Коммуникационные услуги
SIXD
CAOS
Потребительский циклический сектор
SIXD
CAOS
Здравоохранение
SIXD
CAOS
Промышленность
SIXD
CAOS
Потребительский защитный сектор
SIXD
CAOS
Энергетика
SIXD
CAOS
Коммунальные услуги
SIXD
CAOS
Недвижимость
SIXD
CAOS
Сырьевые материалы
SIXD
CAOS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. CAOS — Ранг доходности на риск
SIXD
CAOS
Сравнение SIXD c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXD | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.21 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SIXD и CAOS
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -3.60% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.99% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.90% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 1.53% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 4.25% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 4.25% | +3.31% |
Сравнение комиссий SIXD и CAOS
SIXD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и CAOS
Ни SIXD, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXD and CAOS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.74% for SIXD.
SIXD and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Allianz and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор