Сравнение SIXD с CAOS
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.56%.
SIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXD и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 6.51% | -0.00% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.56% | -0.14% |
Correlation
The correlation between SIXD and CAOS is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. CAOS — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение SIXD c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и CAOS
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -3.89% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.32% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.92% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 1.52% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 4.22% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 4.22% | +3.53% |
Сравнение комиссий SIXD и CAOS
SIXD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и CAOS
Ни SIXD, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXD and CAOS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.74% for SIXD.
SIXD and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Allianz and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор