Сравнение SIXD с CPSP
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.11%.
SIXD
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXD и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 5.75% | -0.18% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.11% | 0.12% |
Correlation
The correlation between SIXD and CPSP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. CPSP — Ранг доходности на риск
SIXD
CPSP
Сравнение SIXD c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXD | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 3.12 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок SIXD и CPSP
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -1.73% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.19% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.08% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 1.43% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 2.37% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 2.37% | +5.19% |
Сравнение комиссий SIXD и CPSP
SIXD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и CPSP
Ни SIXD, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXD and CPSP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for SIXD.
SIXD and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Allianz and Calamos. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор