Сравнение SIXD с ENFR
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. SIXD is actively managed, while ENFR is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 22.56%.
SIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 22.56%
- С начала года
- 22.56%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам SIXD и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 6.51% | -0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 22.56% | 2.23% |
Correlation
The correlation between SIXD and ENFR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. ENFR — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ENFR
Сравнение SIXD c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и ENFR
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -68.28% | +63.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -6.51% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -15.91% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и ENFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 14.95% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 19.26% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 24.64% | -16.89% |
Сравнение комиссий SIXD и ENFR
SIXD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и ENFR
SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXD and ENFR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for SIXD.
ENFR has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for SIXD.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Allianz and SS&C. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.35% for ENFR.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор