Сравнение SIXD с DRLL
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. SIXD is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 18.57%.
SIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- 18.57%
- С начала года
- 18.57%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXD и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 6.51% | -0.00% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 18.57% | 1.95% |
Correlation
The correlation between SIXD and DRLL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. DRLL — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRLL
Сравнение SIXD c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и DRLL
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -23.73% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -16.99% | +16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -8.12% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 22.59% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 23.77% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 23.77% | -16.02% |
Сравнение комиссий SIXD и DRLL
SIXD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и DRLL
SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.56% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXD and DRLL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.74% for SIXD.
DRLL has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for SIXD.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Allianz and Strive. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор