Сравнение SIXD с DBC
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. SIXD is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 30.72%.
SIXD
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 29.51%
- 1 год
- 40.66%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам SIXD и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 5.75% | -0.18% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 30.72% | -0.13% |
Correlation
The correlation between SIXD and DBC is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. DBC — Ранг доходности на риск
SIXD
DBC
Сравнение SIXD c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.11 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок SIXD и DBC
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -76.36% | +71.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -24.38% | +23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -46.21% | +45.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 18.87% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 19.20% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 17.82% | -10.26% |
Сравнение комиссий SIXD и DBC
SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и DBC
SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXD and DBC have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for SIXD.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор