PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXD с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXD с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности SIXD и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

SIXD

1 день
-1.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.75%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXD и COMT

2026 (YTD)2025
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		5.75%-0.18%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%-0.00%

Correlation

The correlation between SIXD and COMT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

-0.34

Сравнение распределения секторов SIXD и COMT

Секторы
SIXD
COMT

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SIXD
36.2%
COMT

-

Финансовые услуги

SIXD
11.9%
COMT
100.0%

Коммуникационные услуги

SIXD
10.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

SIXD
10.1%
COMT

-

Здравоохранение

SIXD
8.4%
COMT

-

Промышленность

SIXD
8.1%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

SIXD
4.9%
COMT

-

Энергетика

SIXD
3.5%
COMT

-

Коммунальные услуги

SIXD
2.3%
COMT

-

Недвижимость

SIXD
1.9%
COMT

-

Сырьевые материалы

SIXD
1.8%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с SIXD:
SIXD с AIOOSIXD с CAOSSIXD с APRTSIXD с ARLUSIXD с BAPRSIXD с CPSPSIXD с APRB
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

SIXD vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXD
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXD c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXD vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXDCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.19

+1.52

Просадки

Сравнение просадок SIXD и COMT

Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXDCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-51.89%

+47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-8.27%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-24.06%

+23.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXD и COMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXDCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

21.47%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

21.08%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

18.90%

-11.34%

Сравнение комиссий SIXD и COMT

SIXD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXD и COMT

SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXD and COMT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.74% for SIXD.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for SIXD.

SIXD is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXD и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор