PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.46% соответственно.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с BOSOXSIVIX с CSMDXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий SIVIX и RYOTX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

SIVIX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.73

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.37

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

3.26

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

11.42

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.73

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между SIVIX и RYOTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и RYOTX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и RYOTX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-56.86%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-13.59%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-35.84%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-44.87%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-7.15%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-9.47%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и RYOTX

Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 6.10%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

9.07%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

17.62%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

26.53%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

23.39%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

23.03%

-1.93%