PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с DFISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-3.53%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		-1.97%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции SIVIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.69% против 7.66% соответственно.

SIVIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-3.97%
1 год
5.91%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.39%
10 лет*
8.69%

DFISX

1 день
-0.34%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
2.11%
1 год
26.89%
3 года*
14.28%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с BOSOXSIVIX с CSMDXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSSYXSIVIX с VSCPX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV

Сравнение комиссий SIVIX и DFISX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

SIVIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.66

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.15

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.04

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

7.97

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.66

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.42

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между SIVIX и DFISX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и DFISX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.23%, что больше доходности DFISX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		18.23%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.21%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и DFISX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-60.66%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.96%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-35.06%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-43.00%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-11.77%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-11.69%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.06%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и DFISX

Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 5.42%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.90%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

10.04%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

15.38%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

15.75%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

16.11%

+4.98%