Сравнение SITC с ORC
SITC (SITE Centers Corp.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SITC in REIT - Retail, ORC in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, SITC returned -2.23%/yr vs -3.40%/yr for ORC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SITC и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITC показывает доходность -30.22%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции SITC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: -2.23% против -3.40% соответственно.
SITC
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- -29.34%
- С начала года
- -30.22%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- -2.23%
ORC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- -9.90%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -3.40%
Сравнение доходности по годам SITC и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC SITE Centers Corp. | -30.22% | 18.38% | 46.42% | 5.13% | -10.48% | 61.35% | -26.18% | 34.28% | -14.67% | -36.34% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.24% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between SITC and ORC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.35 |
The correlation between SITC and ORC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SITC:
$235.09M
ORC:
$1.04B
SITC:
$5.03
ORC:
$0.79
SITC:
0.89
ORC:
8.68
SITC:
0.02
ORC:
0.03
SITC:
1.74
ORC:
6.20
SITC:
$89.79M
ORC:
$181.13M
SITC:
-$37.77M
ORC:
$87.42M
SITC:
$251.55M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITC vs. ORC — Ранг доходности на риск
SITC
ORC
Сравнение SITC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITE Centers Corp. (SITC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SITC | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.05 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.21 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SITC и ORC
Максимальная просадка SITC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITC и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITC | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -75.77% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.63% | -16.58% | -28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.63% | -43.06% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -64.33% | +19.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.17% | -75.77% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.70% | -43.80% | -20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.79% | -28.94% | -23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 7.83% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITC и ORC
SITE Centers Corp. (SITC) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITC | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.27% | 5.62% | +12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 17.85% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 21.64% | +30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.11% | 29.70% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.24% | 37.73% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITC и ORC
Дивидендная доходность SITC за последние двенадцать месяцев составляет около 189.73%, что больше доходности ORC в 20.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.15% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
SITC SITE Centers Corp. | 189.73% | 155.76% | 1.33% | 4.99% | 3.81% | 2.97% | 2.47% | 5.71% | 45.26% | 8.48% | 4.98% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITE Centers Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SITC and ORC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITC has higher volatility (18.27%) compared to ORC (5.62%). In terms of maximum drawdown, SITC dropped -97.77% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITC и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор