PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SITC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SITE Centers Corp. (SITC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SITC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SITE Centers Corp. (SITC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SITC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITC
SITE Centers Corp.		-16.51%-15.13%46.42%5.13%-10.48%61.35%-26.18%34.28%-14.67%-36.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SITC показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SITC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.76% против 14.14% соответственно.

SITC

1 день
-0.74%
1 месяц
-13.83%
С начала года
-16.51%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-14.83%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.76%
10 лет*
-2.76%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SITE Centers Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SITC:
SITC с 0001.HKSITC с XIU.TOSITC с EPRSITC с ADCSITC с XUS.TOSITC с EARNSITC с AGNC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SITC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITC
Ранг доходности на риск SITC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITE Centers Corp. (SITC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.01

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.53

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.55

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

7.31

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.01

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.79

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.83

-0.77

Корреляция

Корреляция между SITC и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITC и VOO

Дивидендная доходность SITC за последние двенадцать месяцев составляет около 125.93%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITC
SITE Centers Corp.		125.93%105.14%1.33%4.99%3.81%2.97%2.47%5.71%45.26%8.48%4.98%4.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SITC и VOO

Максимальная просадка SITC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SITCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.77%

-33.99%

-63.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-11.98%

-14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-24.52%

-14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.17%

-33.99%

-48.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.72%

-5.55%

-64.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.07%

-3.72%

-49.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

2.55%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SITC и VOO

SITE Centers Corp. (SITC) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SITCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.34%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

9.47%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

18.11%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.81%

16.82%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.81%

17.99%

+23.82%