Сравнение SITC с EARN
SITC (SITE Centers Corp.) and EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SITC in REIT - Retail, EARN in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, SITC returned -3.27%/yr vs 3.01%/yr for EARN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SITC и EARN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITC показывает доходность -22.27%, что значительно ниже, чем у EARN с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции SITC уступали акциям EARN по среднегодовой доходности: -3.27% против 3.01% соответственно.
SITC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -22.27%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- -3.27%
EARN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам SITC и EARN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC SITE Centers Corp. | -22.27% | -15.13% | 46.42% | 5.13% | -10.48% | 61.35% | -26.18% | 34.28% | -14.67% | -36.34% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -4.02% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
Correlation
The correlation between SITC and EARN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.35 |
The correlation between SITC and EARN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SITC:
$4.47
EARN:
-$1.67
SITC:
2.19
EARN:
2.00
SITC:
$89.79M
EARN:
$53.96M
SITC:
-$37.77M
EARN:
$41.65M
SITC:
$251.55M
EARN:
-$567.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITC vs. EARN — Ранг доходности на риск
SITC
EARN
Сравнение SITC c EARN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITE Centers Corp. (SITC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITC | EARN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.00 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.01 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.00 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.08 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SITC и EARN
Максимальная просадка SITC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITC и EARN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -66.44% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -21.53% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.73% | -31.19% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -49.98% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.17% | -66.44% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -29.14% | -42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -17.04% | -36.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 9.15% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITC и EARN
Текущая волатильность для SITE Centers Corp. (SITC) составляет 6.28%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.97% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 17.46% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 22.08% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.71% | 26.86% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.85% | 37.63% | +4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITC и EARN
Дивидендная доходность SITC за последние двенадцать месяцев составляет около 135.27%, что больше доходности EARN в 20.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 20.60% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
SITC SITE Centers Corp. | 135.27% | 105.14% | 1.33% | 4.99% | 3.81% | 2.97% | 2.47% | 5.71% | 45.26% | 8.48% | 4.98% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITC и EARN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITE Centers Corp. и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SITC and EARN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EARN has higher volatility (6.97%) compared to SITC (6.28%). In terms of maximum drawdown, SITC dropped -97.77% vs EARN's -66.44%.
EARN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITC и EARN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор