Сравнение SITC с EARN
SITC (SITE Centers Corp.) and EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SITC in REIT - Retail, EARN in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, SITC returned -1.03%/yr vs 3.91%/yr for EARN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SITC и EARN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITC показывает доходность -28.50%, что значительно ниже, чем у EARN с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции SITC уступали акциям EARN по среднегодовой доходности: -1.03% против 3.91% соответственно.
SITC
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -13.23%
- С начала года
- -28.50%
- 6 месяцев
- -29.92%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- -1.03%
EARN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам SITC и EARN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC SITE Centers Corp. | -28.50% | 18.38% | 46.42% | 5.13% | -10.48% | 61.35% | -26.18% | 34.28% | -14.67% | -36.34% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 4.52% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
Correlation
The correlation between SITC and EARN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2013 г. | 0.35 |
The correlation between SITC and EARN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SITC:
$4.47
EARN:
-$1.67
SITC:
2.01
EARN:
1.93
SITC:
$89.79M
EARN:
$53.96M
SITC:
-$37.77M
EARN:
$41.65M
SITC:
$251.55M
EARN:
-$567.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITC vs. EARN — Ранг доходности на риск
SITC
EARN
Сравнение SITC c EARN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITE Centers Corp. (SITC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SITC | EARN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.29 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SITC и EARN
Максимальная просадка SITC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITC и EARN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -66.44% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.98% | -21.53% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.11% | -31.19% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -47.06% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.17% | -66.44% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.83% | -22.83% | -41.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.76% | -17.07% | -35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 9.31% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITC и EARN
Текущая волатильность для SITE Centers Corp. (SITC) составляет 7.19%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что SITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 12.29% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 20.35% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.24% | 24.92% | +24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.45% | 27.09% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.93% | 37.82% | +6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITC и EARN
Дивидендная доходность SITC за последние двенадцать месяцев составляет около 217.86%, что больше доходности EARN в 33.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 33.21% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
SITC SITE Centers Corp. | 217.86% | 155.76% | 1.33% | 4.99% | 3.81% | 2.97% | 2.47% | 5.71% | 45.26% | 8.48% | 4.98% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITC и EARN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITE Centers Corp. и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SITC and EARN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EARN has higher volatility (12.29%) compared to SITC (7.19%). In terms of maximum drawdown, SITC dropped -97.77% vs EARN's -66.44%.
EARN currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITC и EARN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор