Сравнение SITC с EPR
SITC (SITE Centers Corp.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SITC returned -3.36%/yr vs 3.69%/yr for EPR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SITC и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITC показывает доходность -22.90%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции SITC уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: -3.36% против 3.69% соответственно.
SITC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- -22.90%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -15.14%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -3.36%
EPR
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 18.16%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 3.69%
Сравнение доходности по годам SITC и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC SITE Centers Corp. | -22.90% | -15.13% | 46.42% | 5.13% | -10.48% | 61.35% | -26.18% | 34.28% | -14.67% | -36.34% |
EPR EPR Properties | 18.16% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between SITC and EPR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between SITC and EPR has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SITC:
$4.47
EPR:
$3.55
SITC:
1.11
EPR:
16.16
SITC:
0.03
EPR:
0.35
SITC:
2.17
EPR:
6.27
SITC:
$89.79M
EPR:
$700.22M
SITC:
-$37.77M
EPR:
$568.77M
SITC:
$251.55M
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITC vs. EPR — Ранг доходности на риск
SITC
EPR
Сравнение SITC c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITE Centers Corp. (SITC) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITC | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.49 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.96 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITC | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.42 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.36 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.09 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.30 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SITC и EPR
Максимальная просадка SITC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITC и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITC | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -82.02% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -19.51% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.73% | -19.51% | -24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -35.63% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.17% | -82.02% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.04% | -3.57% | -68.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -16.59% | -36.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 9.81% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITC и EPR
SITE Centers Corp. (SITC) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITC | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.32% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 16.44% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | 22.31% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 26.16% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.85% | 42.44% | -0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITC и EPR
Дивидендная доходность SITC за последние двенадцать месяцев составляет около 136.36%, что больше доходности EPR в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.25% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
SITC SITE Centers Corp. | 136.36% | 105.14% | 1.33% | 4.99% | 3.81% | 2.97% | 2.47% | 5.71% | 45.26% | 8.48% | 4.98% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITC и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITE Centers Corp. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITC и EPR
SITC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SITE Centers Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 9.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
SITC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SITE Centers Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 9.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
SITC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SITE Centers Corp. сообщила о чистой прибыли в 938.00K при выручке в 9.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
SITC and EPR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITC has higher volatility (6.16%) compared to EPR (5.32%). In terms of maximum drawdown, SITC dropped -97.77% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITC и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор