PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITC с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SITC с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SITE Centers Corp. (SITC) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SITC и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SITE Centers Corp. (SITC) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SITC и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITC
SITE Centers Corp.		-16.51%-15.13%46.42%5.13%-10.48%61.35%-26.18%34.28%-14.67%-36.34%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%35.07%11.20%14.40%-12.61%29.00%7.38%27.89%-14.98%17.15%
Разные валюты инструментов

SITC торгуется в USD, в то время как XIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SITC показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SITC уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: -2.76% против 11.76% соответственно.

SITC

1 день
-0.74%
1 месяц
-13.83%
С начала года
-16.51%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-14.83%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.76%
10 лет*
-2.76%

XIU.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
8.93%
1 год
33.63%
3 года*
18.80%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SITE Centers Corp.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с SITC:
SITC с 0001.HKSITC с EPRSITC с ADCSITC с XUS.TOSITC с VOOSITC с EARNSITC с AGNC
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Доходность на риск

SITC vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITC
Ранг доходности на риск SITC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITC c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITE Centers Corp. (SITC) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITCXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

2.09

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

2.80

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.25

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

15.94

-17.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITC vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITC и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITCXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.09

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.72

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.64

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.54

-0.47

Корреляция

Корреляция между SITC и XIU.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITC и XIU.TO

Дивидендная доходность SITC за последние двенадцать месяцев составляет около 125.93%, что больше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITC
SITE Centers Corp.		125.93%105.14%1.33%4.99%3.81%2.97%2.47%5.71%45.26%8.48%4.98%4.10%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок SITC и XIU.TO

Максимальная просадка SITC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITC и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SITCXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.77%

-52.31%

-45.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-10.79%

-15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-16.36%

-22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.17%

-35.46%

-46.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.72%

-3.36%

-66.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.07%

-11.69%

-41.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

2.22%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SITC и XIU.TO

SITE Centers Corp. (SITC) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SITCXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.35%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

10.88%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

16.18%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.81%

16.60%

+18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.81%

18.56%

+23.25%