PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITC с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SITC с XUS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SITE Centers Corp. (SITC) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SITC и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SITE Centers Corp. (SITC) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SITC и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITC
SITE Centers Corp.		-16.51%-15.13%46.42%5.13%-10.48%61.35%-26.18%34.28%-14.67%-36.34%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.74%17.56%24.49%26.11%-18.44%28.14%17.88%30.79%-4.71%21.40%
Разные валюты инструментов

SITC торгуется в USD, в то время как XUS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SITC показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции SITC уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: -2.76% против 13.65% соответственно.

SITC

1 день
-0.74%
1 месяц
-13.83%
С начала года
-16.51%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-14.83%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.76%
10 лет*
-2.76%

XUS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.10%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SITE Centers Corp.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с SITC:
SITC с 0001.HKSITC с XIU.TOSITC с EPRSITC с ADCSITC с VOOSITC с EARNSITC с AGNC
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Доходность на риск

SITC vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITC
Ранг доходности на риск SITC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITC c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITE Centers Corp. (SITC) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITCXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.93

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.43

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.22

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.41

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

6.64

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITC vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа XUS.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITC и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITCXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.93

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.75

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.76

-0.70

Корреляция

Корреляция между SITC и XUS.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITC и XUS.TO

Дивидендная доходность SITC за последние двенадцать месяцев составляет около 125.93%, что больше доходности XUS.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITC
SITE Centers Corp.		125.93%105.14%1.33%4.99%3.81%2.97%2.47%5.71%45.26%8.48%4.98%4.10%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.29%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SITC и XUS.TO

Максимальная просадка SITC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITC и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SITCXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.77%

-27.23%

-70.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-12.50%

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-21.85%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.17%

-27.23%

-54.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.72%

-5.60%

-64.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.07%

-3.49%

-49.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

3.35%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SITC и XUS.TO

SITE Centers Corp. (SITC) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SITCXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.23%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

9.45%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

18.42%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.81%

16.90%

+17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.81%

18.21%

+23.60%