Сравнение SIOO с TCAL
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while TCAL is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.88%.
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.88% | -0.29% |
Correlation
The correlation between SIOO and TCAL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. TCAL — Ранг доходности на риск
SIOO
TCAL
Сравнение SIOO c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | -0.10 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и TCAL
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -7.24% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -5.92% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.02% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 9.31% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 11.25% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 11.25% | -0.89% |
Сравнение комиссий SIOO и TCAL
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и TCAL
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности TCAL в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and TCAL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 7.44% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор