Сравнение SIOO с DRKY
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. SIOO is passively managed, while DRKY is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for DRKY.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и DRKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у DRKY с доходностью -0.26%.
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRKY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и DRKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | -0.26% | -1.40% |
Correlation
The correlation between SIOO and DRKY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SIOO c DRKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.86 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и DRKY
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки DRKY в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и DRKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -15.68% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.78% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -4.50% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и DRKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 20.92% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 20.92% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 20.92% | -10.59% |
Сравнение комиссий SIOO и DRKY
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRKY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и DRKY
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности DRKY в 10.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.21% | 3.66% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and DRKY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for DRKY.
DRKY has the higher dividend yield at 10.21%, compared with 7.42% for SIOO.
Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.95% for DRKY.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и DRKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор