Сравнение SIOO с QRMI
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. SIOO is passively managed, while QRMI is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.50% | 1.04% |
Correlation
The correlation between SIOO and QRMI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. QRMI — Ранг доходности на риск
SIOO
QRMI
Сравнение SIOO c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.22 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и QRMI
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -20.95% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.10% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -7.98% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и QRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 5.72% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 8.33% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 8.33% | +2.00% |
Сравнение комиссий SIOO и QRMI
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и QRMI
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности QRMI в 12.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and QRMI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.
QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 7.42% for SIOO.
SIOO is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VistaShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.60% for QRMI.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор