Сравнение SIOO с PAPI
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while PAPI is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 5.81%.
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 5.81% | -1.48% |
Correlation
The correlation between SIOO and PAPI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. PAPI — Ранг доходности на риск
SIOO
PAPI
Сравнение SIOO c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и PAPI
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -14.27% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -5.06% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.73% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 10.55% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 11.76% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 11.76% | -1.40% |
Сравнение комиссий SIOO и PAPI
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и PAPI
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности PAPI в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and PAPI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
PAPI has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 7.44% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор