Сравнение SIOO с JEPQ
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | -0.50% |
Correlation
The correlation between SIOO and JEPQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SIOO
JEPQ
Сравнение SIOO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.00 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и JEPQ
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -20.07% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.21% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -3.42% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 11.72% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 16.60% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 16.60% | -6.27% |
Сравнение комиссий SIOO и JEPQ
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и JEPQ
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and JEPQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 7.42% for SIOO.
SIOO is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. SIOO tracks S&P 100, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: VistaShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор