Сравнение SIOO с FTQI
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
SIOO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам SIOO и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.30% | 1.16% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 0.02% |
Correlation
The correlation between SIOO and FTQI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. FTQI — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение SIOO c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и FTQI
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -19.42% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.85% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -3.73% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 10.87% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 14.82% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 12.98% | -2.58% |
Сравнение комиссий SIOO и FTQI
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и FTQI
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 8.69% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and FTQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.
FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 8.69% for SIOO.
SIOO is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. SIOO tracks S&P 100, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: VistaShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.75% for FTQI.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор