Сравнение SIOO с ENFR
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%.
SIOO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $204.59K | $184.19K | $239.82K |
Сравнение доходности по годам SIOO и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 9.02% | 1.16% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 0.59% |
Correlation
The correlation between SIOO and ENFR is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. ENFR — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ENFR
Сравнение SIOO c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и ENFR
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -68.28% | +61.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.98% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -15.82% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и ENFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 15.29% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 19.19% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 24.65% | -14.08% |
Сравнение комиссий SIOO и ENFR
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и ENFR
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности ENFR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 9.91% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and ENFR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
SIOO has the higher dividend yield at 9.91%, compared with 4.01% for ENFR.
SIOO is categorized as Derivative Income, while ENFR is Infrastructure Equities. SIOO tracks S&P 100, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: VistaShares and SS&C. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.35% for ENFR.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор