Сравнение SIOO с DBC
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Their -0.25 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%.
SIOO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $204.59K | $184.19K | $239.82K |
Сравнение доходности по годам SIOO и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 9.02% | 1.16% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | -0.07% |
Correlation
The correlation between SIOO and DBC is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. DBC — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBC
Сравнение SIOO c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и DBC
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -76.36% | +69.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.32% | +26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -46.06% | +45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 19.70% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 19.33% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 17.89% | -7.32% |
Сравнение комиссий SIOO и DBC
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и DBC
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 9.91% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and DBC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
SIOO has the higher dividend yield at 9.91%, compared with 2.61% for DBC.
SIOO is categorized as Derivative Income, while DBC is Commodities. SIOO tracks S&P 100, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: VistaShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор