Сравнение SIOAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -7.06% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 5.05% против 13.63% соответственно.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
WFSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и WFSPX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
SIOAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
SIOAX
WFSPX
Сравнение SIOAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.84 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.30 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.06 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 5.13 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.84 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.13 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и WFSPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и WFSPX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности WFSPX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.58% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и WFSPX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -58.21% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -12.11% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -24.51% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -33.74% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -8.90% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -12.84% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.49% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и WFSPX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.24% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 9.08% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 18.06% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 16.84% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 17.98% | -12.92% |