Сравнение SIOAX с SAPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и SAPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и SAPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.79% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции SIOAX превзошли акции SAPEX по среднегодовой доходности: 5.05% против 4.59% соответственно.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
SAPEX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и SAPEX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SAPEX в 1.69%.
Доходность на риск
SIOAX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск
SIOAX
SAPEX
Сравнение SIOAX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | SAPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.99 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.38 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.19 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.24 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 4.20 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.99 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.14 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.28 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.29 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и SAPEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и SAPEX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности SAPEX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.07% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и SAPEX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и SAPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -40.48% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -7.62% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -40.48% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -40.48% | +18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -22.31% | +20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -14.52% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.25% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и SAPEX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 3.32% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 7.72% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 10.76% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 14.62% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 16.75% | -11.69% |