Сравнение SIOAX с PMYRX
SIOAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund) and PMYRX (Pioneer Flexible Opportunities Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, SIOAX returned 5.04%/yr vs 8.04%/yr for PMYRX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOAX charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for PMYRX.
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и PMYRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у PMYRX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям PMYRX по среднегодовой доходности: 5.04% против 8.04% соответственно.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.04%
PMYRX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам SIOAX и PMYRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 2.69% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 6.42% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
Correlation
The correlation between SIOAX and PMYRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between SIOAX and PMYRX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOAX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск
SIOAX
PMYRX
Сравнение SIOAX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | PMYRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.48 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 12.86 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 2.56 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.50 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.61 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.64 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и PMYRX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и PMYRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOAX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -30.68% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -6.24% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -15.99% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -24.97% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -30.68% | +8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -5.96% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.68% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и PMYRX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 0.71%, в то время как у Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOAX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.90% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 6.34% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 8.43% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 13.69% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 13.17% | -8.09% |
Сравнение комиссий SIOAX и PMYRX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PMYRX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и PMYRX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности PMYRX в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 10.18% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 5.51% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
SIOAX and PMYRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMYRX has higher volatility (1.90%) compared to SIOAX (0.71%). In terms of maximum drawdown, SIOAX dropped -22.10% vs PMYRX's -30.68%.
SIOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIOAX и PMYRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор