Сравнение SIOAX с MGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и MGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и MGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SIOAX на уровне 0.35% и MGINX на уровне 0.35%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям MGINX по среднегодовой доходности: 5.05% против 5.90% соответственно.
SIOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.05%
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и MGINX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MGINX в 0.79%.
Доходность на риск
SIOAX vs. MGINX — Ранг доходности на риск
SIOAX
MGINX
Сравнение SIOAX c MGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | MGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.52 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.15 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.73 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 7.72 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.52 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.47 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и MGINX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и MGINX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности MGINX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и MGINX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и MGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -63.39% | +41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -7.01% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -12.16% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -15.12% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -5.25% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -13.83% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.57% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и MGINX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у DWS Global Macro Fund (MGINX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 3.52% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 5.88% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 8.03% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 6.67% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 7.50% | -2.44% |