PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с HSTRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.20%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям HSTRX по среднегодовой доходности: 5.05% против 5.53% соответственно.

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%

HSTRX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.15%
1 год
17.13%
3 года*
10.52%
5 лет*
6.20%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с QEVOX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX

Сравнение комиссий SIOAX и HSTRX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

SIOAX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.55

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.54

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

5.41

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

19.66

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTRX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.93

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.86

+0.20

Корреляция

Корреляция между SIOAX и HSTRX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и HSTRX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности HSTRX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.98%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и HSTRX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-13.53%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-3.14%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-13.53%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-13.53%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.97%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.70%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.87%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и HSTRX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.22%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

3.21%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

6.62%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

6.46%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

5.96%

-0.90%