Сравнение SIOAX с GUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и GUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 1.49% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 1.54% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 1.54%.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
GUG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и GUG
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Доходность на риск
SIOAX vs. GUG — Ранг доходности на риск
SIOAX
GUG
Сравнение SIOAX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.80 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.18 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.18 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 3.37 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.80 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.17 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и GUG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и GUG
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности GUG в 9.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.36% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и GUG
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и GUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -32.78% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -8.45% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -5.44% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -12.02% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.94% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и GUG
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 3.35% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 8.66% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 13.43% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 17.72% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 17.72% | -12.66% |