Сравнение SIOAX с GUG
SIOAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund) and GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 3 years, SIOAX returned 9.22%/yr vs 14.85%/yr for GUG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SIOAX charges 0.80%/yr vs 3.86%/yr for GUG.
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и GUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 7.15%.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.04%
GUG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOAX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 2.69% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 1.49% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 7.15% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Correlation
The correlation between SIOAX and GUG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOAX vs. GUG — Ранг доходности на риск
SIOAX
GUG
Сравнение SIOAX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.76 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 5.19 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 1.21 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.23 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и GUG
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и GUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOAX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -32.78% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -7.80% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -12.10% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -3.00% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -11.62% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.63% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и GUG
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 0.71%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOAX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 3.32% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 8.05% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 11.30% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.52% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 17.52% | -12.44% |
Сравнение комиссий SIOAX и GUG
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и GUG
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности GUG в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.01% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 5.51% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
SIOAX and GUG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUG has higher volatility (3.32%) compared to SIOAX (0.71%). In terms of maximum drawdown, SIOAX dropped -22.10% vs GUG's -32.78%.
SIOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIOAX и GUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор