PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%2.74%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий SIOAX и QEVOX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

SIOAX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.25

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.63

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.63

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

2.43

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.25

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.29

+0.77

Корреляция

Корреляция между SIOAX и QEVOX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и QEVOX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и QEVOX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-28.47%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-20.43%

+17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-27.40%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.74%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-14.18%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

13.76%

-13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и QEVOX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

9.49%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

21.94%

-20.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

26.13%

-22.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

20.08%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

21.70%

-16.64%