Сравнение SIOAX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.59% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции SIOAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 5.05% против 1.87% соответственно.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
ASFYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- -2.89%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и ASFYX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
SIOAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
SIOAX
ASFYX
Сравнение SIOAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.18 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 0.30 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.04 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.10 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 0.16 | +10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.18 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.17 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.15 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.31 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и ASFYX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и ASFYX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ASFYX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.43% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и ASFYX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -36.43% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -13.51% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -36.43% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -36.43% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -24.37% | +22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -13.09% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 8.72% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и ASFYX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 3.86% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 10.01% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 13.02% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 13.68% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 12.68% | -7.62% |