Сравнение SIO с VGMS
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIO charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности SIO и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
SIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.79% | 5.38% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between SIO and VGMS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. VGMS — Ранг доходности на риск
SIO
VGMS
Сравнение SIO c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.11 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SIO и VGMS
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -2.46% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.39% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.31% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 3.21% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.21% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.21% | +1.79% |
Сравнение комиссий SIO и VGMS
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и VGMS
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and VGMS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Touchstone and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для SIO и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор