PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с TSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIO с TSEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC).

SIO и TSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIO и TSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIO и TSEC

2026 (YTD)202520242023
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		-0.09%9.29%6.15%4.27%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.25%7.47%7.62%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TSEC с доходностью 0.25%.

SIO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.42%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Touchstone Securitized Income ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с LCF
Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG

Сравнение комиссий SIO и TSEC

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TSEC в 0.40%.

SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF

Доходность на риск

SIO vs. TSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c TSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOTSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.95

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.74

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.36

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

12.85

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. TSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSEC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и TSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOTSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.95

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.57

-1.25

Корреляция

Корреляция между SIO и TSEC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и TSEC

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности TSEC в 7.12%

TTM2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIO и TSEC

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и TSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOTSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-1.78%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.78%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.32%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.30%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.46%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и TSEC

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что SIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOTSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.21%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.18%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

2.97%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

2.96%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

2.96%

+2.09%